2021年グルトレ再開します【SBI FX 手動で設定】

豪ドル円グルトレ
ペンギン

こんにちは投資するペンギンです。

2020年末の豪ドル円マイナススワップ事件で一度グルトレを止めていました。

年始のフラッシュ・クラッシュ再来も懸念していたのですが・・・

とっても穏やかな年明けでした笑

▼前回のグルトレ全決済の話▼

さてSBI FXのマイナススワップも落ち着いてきたようなので、グルトレ再開します!

こんなことがわかるよ
  • グルトレってなに?
  • グルトレの仕組み
  • 手動で設定する方法
目次

豪ドル円のマイナススワップ事件

SBI FXスワップポイント履歴
豪ドル円2020年12月スワップポイント

昨年12月頃から突然豪ドル円ロングにマイナススワップが付きはじめました。

豪ドル円2021年1月スワップポイント
ペンギン

1月には解消してますねぇ

豪ドル円2021年2月スワップポイント

2月もわずかですがプラススワップなので、マイナスだったのは一時的でしたね。

ペンギン

よし、豪ドル円ロングのグルトレ再開しよう!

グルトレってなに?

グルグルトレイン(通称グルトレ)とは?

FXトレーダーの川崎ドルえもんさん(Twitter:@kawasakidoruemo)が考案した手法です

細かく両建てで売買しつつ、両建ての含み損を帳消しするようなサポートの建玉を持つという仕組み

Kindle本も出版されていますのでより深く理解してみたい方は是非手に取ってみてください

グルトレの仕組み

グルトレ81円台

グルトレは
サポート(両建ての含み損を相殺する役割)の部分と
両建て(買いと売りを同時にもつ)の部分から成り立っています。

上の図では両建ての決済幅を0.5円にしていますが、0.8円とか0.3円でもなんでもOK!

ペンギン

手動で設定するので0.5円幅だと計算しやすいんだよね

取引する通貨によって変更するのがいいと思います。

ポンドみたいな値動きの大きいのだったら決済幅も大きくすると利益も大きくなるよ。

ペンギン

わたしはポンドは(怖すぎて)触らないと決めている(キリッ

あんまり決済幅を取りすぎても値動きがないときは決済されないから難しいね。


両建てなので常に含み損をかかえてしまうのですが、サポートの方向に為替レートが順行した場合は両建ての含み損を相殺してくれます。

逆にサポートと為替レートが逆行してしまうと含み損は倍に。

ペンギン

グルトレのデメリットも分かった上で運用しよー

ただ、為替って上がったり下がったりを繰り返すのでレートが戻るまで持っておけば損は最小限におさえられるし、それまでの間に利益が積み重なっているので結果プラスになっていきます。

ペンギン

グルトレがレンジ相場に強いと言われるのはこういうことだねぇ

グルトレを手動で設定する方法

グルトレ81円台設定
グルトレ81円台

いま豪ドル円は81円台です。
(2021/2/14現在)

まずは81円台で1円幅のグルトレを設定してみましょう。

今回の1円幅グルトレ設定数量
  • 81.0円でサポートとして指値注文2,000通貨
  • 新規買81.0円→決済81.5円
    0.1円刻みで
    新規買81.9円→決済82.4円まで
    全部で10個分のIFD注文(各200通貨)
  • 新規売81.0円→決済80.5円
    0.1円刻みで
    新規売81.9円→決済81.4円まで
    全部で10個分のIFD注文(各200通貨)
  • 決済幅は計算しやすく0.5円

1円幅の中で合計6,000通貨分の注文をするっていうことですね。

こんな感じの注文を80円台、82円台、83円台でも繰り返します。

ペンギン

スマホでぽちぽち注文を入れるので結構手間はかかりますね

79円台や84円台は様子をみて注文を入れていく予定です。

額が小さいので、1通貨から取引できるSBI FXを使います。

▼SBI FXを使った手動グルトレ設定の手順については以下の記事を参考にしてみてください。
実際の画像をつかって解説しています。▼

グルトレのロスカットライン(超ざっくり)

みんかぶFXより豪ドル円長期チャート

2005/10〜2021/2の豪ドル円チャートです。

だいたい107円〜55円の幅で動いていますね。

ペンギン

リーマンショックの時こわぁ

いまは81円台なのでめっちゃ中間!

ケープさん

上がるような下がるような。

グルトレのサポートがロングなのでぜひ上がって欲しいけど、万が一!下がった場合はどれくらいでロスカットされてしまうでしょうか。

ざっくり計算してみます。

ケープさん

こまかく計算するの大変なんだって(こそっ

今回の設定
  • サポートはロング2,000通貨
  • 両建ては1つ200通貨
    0.1円幅でポジションを持つ
  • 81円台スタートで上がっても下がっても注文を入れ続ける
  • 今回は81円からまっすぐ60円まで下がると仮定する
  • 入金額は90万

1円幅だけで考えると
サポート2,000通貨
両建て200通貨×20個

全部で6,000通貨分の注文を入れますが、レートが下がり続けると両建てのショートは決済されていくのでポジションとしては4,000通貨分残っていきます。

これが81円から60円まで続くと、4,000通貨×22円幅=88,000通貨分のポジションを持つことになります。

ペンギン

厳密にいうと60円台に決済されてない両建てのショートが残るし、81.9円から両建てのロングポジション持ってる計算になってるけどこのへんはざっくり計算してるよ!

そしてこの88,000通貨の平均レートはだいたい70.8円。

SBI FXのロスカットシュミレーションで計算してみるよー!

待って待って62.15円でロスカットならそもそも60円までポジション取れないじゃんね。

OK!そんくらいのレートになったらやばいってことだ!

ペンギン

ざっくりすぎぃ!

81円から60円に直行するとは考えづらいし、そもそもそんな事態になりそうだったらさすがになにかしらの先手は打とうってことだね。

グルトレは余裕をもった証拠金と設定で運用しよう!


来週からは毎週グルトレの結果をまとめたいと思います。

ペンギン

お読みいただきありがとうございました

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